Banco de dados de backtest forex

Você já se perguntou se deve comprar o EUR / USD depois que ele desce 5 dias seguidos? Ou se você comprou as 3 maiores moedas perdidas de ontem? Nosso testador de estratégia de Forex baseado em nuvem usa métodos de negociação algorítmica para ajudá-lo a encontrar sistemas Forex vencedores. ganhar dinheiro em troca de moeda. Nenhum conhecimento de programação é necessário, não há software para download e nenhum registro é necessário. Use nosso vasto banco de dados de cotações de preços em moeda estrangeira (cobrimos todos os principais pares de moedas) para ver o que é rentável e o que não é. Você pode brincar com nossas 100 estratégias Forex pré-construídas, ou você pode criar suas próprias estratégias Forex a partir do zero, combinando indicadores como médias móveis, bandas de bollinger, RSI, intervalos de fim de semana e movimentos de preços. Novamente, nenhum conhecimento de programação de computadores é necessário. Basta usar nosso menu para escolher o que você quer fazer o backtest, clicar em um botão e, em alguns segundos, você verá seus resultados. Se você não tem certeza de quais estratégias usar, vamos descobrir a melhor estratégia para você automaticamente com nosso algoritmo genético. Tudo no nosso site é totalmente gratuito. Nós só ganhamos dinheiro com os banners, então não temos uma versão paga, nós não tentamos fazer com que você compre um tipo de livro rápido / livro / vídeo, e nós não vendemos suas informações pessoais. Se você sempre quis tentar vencer o mercado Forex, esta é sua chance. Clique no link Backtest Now no menu no topo deste site para começar. Clique aqui para uma lista completa do que o nosso site oferece. Estratégias do FXBacktester que você pode fazer backtest (mais em breve): Estratégias do padrão Candlestick que você pode usar: Quick Links FXBacktester é uma Impulse Communications, Inc.. local na rede Internet. O dono da empresa passou vários anos trabalhando em Wall Street, tem mais de 30 anos de experiência em investimentos (ações, títulos, opções, metais preciosos, fundos mútuos, imóveis, colecionáveis, etc.) e está em uma busca sem fim. para fazer milhões batendo o mercado de ações. Como Backtest um EA em MT4 Postado 3 anos atrás 2:00 AM 28 março 2014 14 Comentários I8217ve recebeu vários comentários de comerciantes humanos perguntando como eu sou capaz de executar backtests usando consultores especializados no MT4 plataforma. Chegou ao meu conhecimento que os operadores de newbie puderam apreciar um rápido tutorial sobre como usar o prático recurso Strategy Tester do MT4, então decidi escrever um guia rápido para ajudá-lo a começar. Antes de começarmos, no entanto, certifique-se de terminar a lição da Escola de Psicologia sobre Como Usar o MetaTrader 4. Isso deve ajudá-lo com os conceitos básicos de instalação de um EA também. Uma vez feito isso, abra o painel Strategy Tester clicando em View e selecionando Strategy Tester. Um painel deve aparecer magicamente na parte inferior da sua plataforma MT4. Escolha o EA que você instalou nas opções do Expert Advisor. Defina o par de moeda em que você deseja executar os backtests e o período apropriado clicando no menu ao lado de Symbol e Period. Especifique o período de backtesting definindo suas datas preferidas e certificando-se de que a caixa Use Date esteja marcada. Neste exemplo, I8217m executa os backtests usando o período de 15 minutos de EUR / USD8217s de 1º de fevereiro de 2013 a 1º de fevereiro de 2014. Para garantir uma melhor qualidade de modelagem. selecione a opção Every Tick para o modelo e selecione Current para o spread. Você precisa ter certeza de que os dados do histórico de preços estão completos para evitar erros de gráficos incompatíveis em seu log de negociação ou ter uma qualidade de modelagem inferior a 90. Para fazer isso, vá até o Centro de Histórico em Ferramentas ou simplesmente pressione F2 no teclado . Na janela pop-up, clique duas vezes no par de moedas em que você estará executando os backtests e verifique se o período selecionado está incluído no banco de dados. Caso contrário, selecione o período de tempo e clique no botão de download abaixo. É recomendável incluir os dados de 1 minuto para resultados mais precisos no backtest, mas isso pode exigir muito espaço no disco rígido e, com base nessa experiência do robot8217s, pode levar alguns programas a travar. Não diga que você foi avisado Uma vez que os dados do histórico estão completos, você está finalmente pronto para executar o backtest. Basta apertar o botão Iniciar no lado direito do painel e deixar o processamento de números começar Após alguns segundos ou minutos (dependendo do período de teste e da velocidade do processador), você poderá visualizar os resultados por meio de a guia Graph ou Results na parte inferior do painel Strategy Tester. Como eu sempre mencionei, certifique-se de pegar esses números com um grão de sal, pois o desempenho passado nem sempre é indicativo de resultados futuros. Espero que este tutorial básico torne os robôs forex um pouco menos intimidantes para os novatos. Se você tiver alguma dúvida, basta postar 8217em na caixa de comentários abaixo. E para os comerciantes especializados em torno, I8217m contando com você para ajudar os iniciantes a bip beep boopOverview: Este site educacional gratuito destina-se a permitir que você compare estratégias de negociação técnicas populares tão cientificamente quanto possível através de backtesting. Em geral, é muito difícil bater de forma consistente no mercado e você deve ser cético em relação a qualquer coisa que diga o contrário. Este site permite que você backtest algumas estratégias técnicas comuns para ver como eles teriam realizado contra o mercado e permite a seleção de ações que atendam aos seus critérios de negociação. Estratégias que backtest bem, é claro, não garantem o sucesso no futuro, mas poderiam ter uma maior probabilidade de um bom desempenho. O backtesting também permite que você veja as condições de mercado nas quais uma certa estratégia terá um bom desempenho. Por exemplo, se você estiver confiante de que o mercado terá alcance limitado daqui para frente, será possível descobrir quais estratégias apresentam melhor desempenho nesse tipo de mercado. Isso é feito por meio de backtesting sobre períodos de tempo históricos que foram limitados pelo intervalo e ver quais estratégias são as melhores. O backtesting também ajuda a ver quais parâmetros de estratégia são mais robustos em diferentes períodos de tempo. Por exemplo, um stop loss 10 supera um período de tempo de 10 de 5 stop-loss 9 em 10 períodos históricos. Assim, o backtesting pode fornecer valiosas percepções de negociação, embora não possa garantir o futuro. Algumas coisas interessantes que você pode descobrir: a combinação de operações e negociações ativas pode eliminá-lo, mesmo se você tiver uma boa porcentagem de negociações vencedoras. Paragens bem apertadas podem prejudicar seriamente sua rentabilidade a longo prazo e não reduzir o rebaixamento tanto quanto você poderia esperar Estratégias que você achava que seriam boas e que consistentemente têm um desempenho abaixo do mercado. (Selecione o estoque em que você quer backtest sua estratégia técnica). Capital inicial: quantidade de dinheiro que você começa com Stoploss: ponto em que você quer sair de uma posição se movendo contra você. Uma parada regular significa que você sairá da sua posição se a ação cair abaixo do local em que você a comprou. Trailing stop: Digamos que você compre um estoque em 10 e coloque em uma parada 10. Se a ação cair 10 sem subir, você venderá às 9. Mas se a ação subir para 15 e depois para baixo de 10 a 13,5, você venderá a 13,5 e trancará parte do ganho. Alvo: Venda quando seu estoque atinge um certo ganho percentual (pode desligar selecionando Não Usar Destino) Data de Início / Data de Encerramento: Selecione as datas históricas entre as quais você deseja testar a estratégia. Sinais: Os sinais envolvem os cruzamentos ou relações entre preço e indicadores técnicos. Por exemplo, a cruz de ouro, compre quando a média móvel simples de 50 dias (sma) cruzar acima do sma de 200 dias e vender quando o dia 50 cruzar abaixo do dia 200 (cruz da morte). Os links a seguir explicam alguns indicadores técnicos populares: Obter Negociações / Gráficos: Obter negociações literalmente mostrará os negócios que você teria feito se voltasse no tempo com um resumo do desempenho incluído. Os testes estatísticos: Teste para ver se o retorno médio diário da estratégia é o mesmo que o retorno diário médio do SampP 500 ou o mesmo que o retorno médio diário de compra e retenção durante o período de tempo. Queremos saber o quão confiantes podemos ser para rejeitar que os dois retornos são os mesmos. Quanto maior a confiança, maior a certeza de que sua estratégia é realmente melhor / pior que a do SampP 500 ou comprar e manter. O gráfico plota o valor do portfólio ao longo do tempo com um resumo incluído do desempenho. Direções (PortTester Beta): Isso é para backtesting uma estratégia que você aplicaria ao seu portfólio como estoques atingir seus sinais técnicos de compra e venda. Na primeira caixa de texto, insira os marcadores para a cesta de ações na qual você deseja fazer backtest sua estratégia técnica. Digite cada ticker separado por um espaço. Os estoques atualmente disponíveis incluem os 30 estoques da dow, AAAXP BA CAT BAT CSCO CVX DD DISH HD HPQ IBM INTC JNJ JPM KFT KO MCD MMM MRK MSFT PFE PG T TRV UTX VZ WMT XOM. Para incluir todos os 30 no backtest, basta digitar DJIA, que é o padrão. Número Alvo de Posições Abertas: Este é o número de ações nas quais você quer ter uma posição e não mais. Por exemplo, digamos que você deseja segmentar duas posições abertas. Quando o backtester encontrar um sinal de compra em uma das ações que você colocou na cesta, digamos, a GE, ela assumirá que a GE foi comprada. Agora, ele irá procurar mais 1 ação para comprar quando houver um sinal de compra, digamos, BAC. Agora você tem uma carteira de 2 posições abertas (GE e BAC) e o backtester não comprará mais nada até que um sinal de venda venda uma das ações. Um portfólio diversificado provavelmente deve ter 10 ou mais ações, mas isso exige muito poder de computação para o backtest. Assim, um pequeno portfólio como o padrão de 5 posições abertas será suficiente para ter uma noção do desempenho de uma estratégia. De notar que, para os investidores com uma pequena quantidade de capital, digamos 10.000, é dispendioso negociar um grande número de posições com 20 comissões para operações de ida e volta. Os ETFs são uma maneira barata de se diversificar. Começando Capital: Quantia de dinheiro que você começa com a Comissão de Negociação: Quantia que você paga TDAmeritrade, SOGO, ScottTrade, etc para negociar um estoque Dimensionamento da posição: É assim que você decide comprometer uma certa quantia de dinheiro para cada ação em sua carteira. Atualmente, apenas uma opção (Equal Cash Allocation) está disponível. Isto significa que se eu tiver 10.000 e eu quiser entrar em 2 posições, colocarei 5.000 em cada menos comissões. Em outras palavras, o dinheiro disponível será dividido igualmente em novas posições até que eu atinja minha meta e o número de posições abertas. Outras opções futuras serão o mesmo número de ações e regras de dimensionamento de posições baseadas em volatilidade. Stoploss: Ponto em que você quer sair de uma posição se movendo contra você. Vamos dizer que você compre um estoque em 10 e coloque em uma parada 10. Se a ação cair 10 sem subir, você venderá às 9. Mas se a ação subir para 15 e depois para baixo de 10 a 13,5, você venderá a 13,5 e trancará parte do ganho. Data de início / Data de término: selecione as datas históricas entre as quais você deseja testar a estratégia. O backtester iniciará na data de início nos dados históricos e pesquisará os estoques selecionados até que seja multado um sinal de compra. Se nenhum sinal de compra for encontrado no primeiro dia, o backtester passará para o dia seguinte e pesquisará todos os estoques na cesta até que um sinal de compra seja encontrado, no qual se supõe que a ação seja comprada pelo preço de fechamento ajustado para desdobramentos e dividendos. Assim que uma ação é comprada, o backtester estará procurando vender aquela ação quando um sinal de venda chegar. Ele também continua a procurar comprar ações até que o número alvo de posições abertas seja atingido. Ao mesmo tempo, venderá quaisquer posições existentes se um sinal de venda ocorrer. O valor da carteira é calculado todos os dias até a data final. Sinais: Os sinais envolvem os cruzamentos ou relações entre preço e indicadores técnicos. Por exemplo, a cruz de ouro, compre quando a média móvel simples de 50 dias (sma) cruzar acima do sma de 200 dias e vender quando o dia 50 cruzar abaixo do dia 200 (cruz da morte). Obter Negociações / Gráficos: Obter negociações irá literalmente mostrar-lhe os negócios que você teria feito se você voltasse no tempo com um resumo do desempenho incluído. O gráfico plota o valor do portfólio ao longo do tempo com um resumo incluído do desempenho. Disclaimer: o stockbacktest não endossa nem recomenda nenhuma das estratégias ou títulos deste site. O conteúdo deste site é para fins informativos e não deve ser considerado como recomendação de investimento. O stockbacktest não deve ser responsabilizado por quaisquer erros neste site ou por ações tomadas com base no conteúdo deste site.